10月8日，贝壳财经·中诚信美丽中国ESG指数（下称“美丽中国ESG指数”）、贝壳财经·中诚信碳中和100指数（下称“碳中和100指数”）第21期月报出炉。


2024年7月19日-2024年8月23日，A股三大指数整体震荡下跌。美丽中国ESG指数和碳中和100指数呈现下跌趋势，其中，美丽中国ESG指数下跌5.92%，碳中和100指数下跌7.21%。


在2022新京报贝壳财经夏季峰会上，贝壳财经与中诚信集团联合开发ESG与双碳系列数据产品，囊括美丽中国ESG指数、碳中和100指数，以及企业ESG评级数据库。旨在成为上市公司ESG发展的晴雨表，也是助力投资人进行可持续投资决策的重要参考，可有效助力资本市场可持续发展，为表现优秀的公司创造更好的融资环境。这一报告于每月定期发布，供市场参考。



A股震荡下行，碳中和100指数下跌7.21%


本月权益市场整体表现较差，CCX1800指数下跌6.34%。CCX1800是满足中诚信指数可投性定义且市值排名在前1800名的股票，该指数相对更能表征当月市场整体表现。


月报显示，7月19日-8月23日，A股三大指数整体震荡下跌。8月23日收盘，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.2%、0.24%、0.02%。


整体来看，美丽中国ESG指数与基准指数点位变化、收益率变化均具有一定较强的正相关性，本次月报期间，美丽中国ESG指数下跌5.92%，碳中和100指数下跌7.21%。整体而言，两大指数均较CCX1800有超额收益。


本次月报对美丽中国ESG指数与碳中和指数持仓进行归因分析，内容包括组合和主动收益部分的风格暴露和收益归因。


美丽中国ESG指数相对于基准，超配了中市值、高盈利、低估值以及贝塔因子。行业上超配了公用事业、轻工制造、医药生物、化工和交通运输等行业，低配了非银金融、银行、食品饮料和计算机等行业。较上次月报而言，机械设备、国防军工行业低配程度大幅降低，非银金融、电气设备、电子行业低配程度有所增加，汽车行业、建筑装饰行业由低配转变为超配。


月报指出，碳中和100指数相对基准超配的电气设备行业，以及低配的电子和食品饮料行业，贡献了主要正收益；相对于基准超配的化工、建筑材料、钢铁行业，以及低配的银行、非银金融行业，产生了主要负收益。



九号公司领涨，华恒生物跌超26%


本次月报公布了美丽中国ESG指数和碳中和100指数的成分股表现情况。


在美丽中国ESG指数涨幅榜上，九号公司以22.23%涨幅领先。排名第二三位的皖通高速、宁沪高速涨幅均超15%，其次是中煤能源、时代电气涨幅分别为12.11%、9.95%。


对于碳中和100指数而言，排名第一的中煤能源涨幅达12.11%，凯恩股份紧随其后，涨幅达11.37%。金圆股份、西部建设、乐凯胶片涨幅分别为10.32%、8.92%、5.47%。


从跌幅上来看，美丽中国ESG指数和碳中和100指数上榜成分股跌幅接近，长安汽车、阳光诺和、晶盛机电、兆易创新、奥特维位列美丽中国ESG指数跌幅前五名，跌幅在21%-25%；而华恒生物、三棵树、东方雨虹、华新水泥、恒逸石化则跌入碳中和100指数榜单，其中，华恒生物跌幅最大，为26.73%。


自2022年8月新京报贝壳财经夏季峰会以来，贝壳财经与中诚信集团联合开发的ESG与双碳系列数据产品于每月定期公布。其中，两只指数均具备较为广泛的行业覆盖度以及较好的市值投资容量，指数走势除了反映相关上市公司的证券表现之外，还侧面反映出我国企业践行ESG理念和对碳中和目标的实施情况，展现出上市公司在推广ESG和推动碳中和过程中发挥的引领示范效应。


美丽中国ESG指数选样范围覆盖全A股，遴选出ESG表现领先且具备低估值、低波动、高盈利、高成长和高分红等特点的上市公司。碳中和100指数在中诚信绿金科技（北京）有限公司碳排放管理评分覆盖的A股证券范围内，从低碳和高碳两个维度，选取出在绿色低碳领域处于领先地位和在高碳领域减排表现突出的代表性上市公司。该指数选择碳排放得分排名前100的股票作为样本，并对高碳和低碳属性证券进行1：2的权重配比。


值得一提的是，碳中和100指数的样本既包括光伏、新能源汽车、锂电等绿色低碳领域龙头股票，也包括煤炭、化工、建筑等高碳领域碳排放得分靠前的股票。


新京报贝壳财经记者 徐雨婷 编辑 王进雨 校对 王心