2月12日，贝壳财经·中诚信美丽中国ESG指数（下称“美丽中国ESG指数”）、贝壳财经·中诚信碳中和100指数（下称“碳中和100指数”）第25期月报出炉。


2024年12月2日-2024年12月27日，A股市场三大指数均有所波动，美丽中国ESG指数和碳中和100指数涨跌不一，其中，美丽中国ESG指数上涨0.56%，碳中和100指数下降3.48%。


在2022新京报贝壳财经夏季峰会上，贝壳财经与中诚信集团联合开发ESG与双碳系列数据产品，囊括美丽中国ESG指数、碳中和100指数，以及企业ESG评级数据库。旨在成为上市公司ESG发展的晴雨表，也是助力投资人进行可持续投资决策的重要参考，可有效助力资本市场可持续发展，为表现优秀的公司创造更好的融资环境。这一报告于每月定期发布，供市场参考。


美丽中国ESG指数上涨0.56%


本次月报以CCX1800为基准指数，其主要是满足中诚信指数可投性定义且市值排名在前1800名的股票，该指数相对更能表征当月市场整体表现。


月报显示，2024年12月2日-2024年12月27日，A股市场三大指数均有所波动，截至2024年12月27日，上证指数上涨0.06%，深证成指下跌0.13%，创业板指下跌0.22%。


整体来看，美丽中国ESG指数与基准指数点位变化、收益率变化均具有一定较强的正相关性，美丽中国ESG指数上涨0.56%，碳中和100指数下降3.48%，相比之下，碳中和100指数大幅落后CCX1800。


此次月报对美丽中国ESG指数与碳中和指数持仓进行归因分析，内容包括组合和主动收益部分的风格暴露和收益归因。


美丽中国ESG指数相对于基准，超配了中市值、账面市值比因子、盈利因子。行业上超配了公用事业、轻工制造、化工和采掘等行业，低配了非银金融、银行、计算机、电子和电气设备等行业。较上次月报而言，汽车、公用事业、纺织服饰等行业的超配程度有所增加，医药生物和机械设备的超配程度有所降低。


月报指出，碳中和100指数相对于基准低配的医药生物、非银金融、电气设备、房地产行业贡献了主要的正收益；指数相对基准超配的化工、有色金属、建筑材料以及低配的电子等行业产生了主要的负收益。



长盛轴承领涨，金圆股份跌超20%


本次月报公布了美丽中国ESG指数和碳中和100指数的成分股表现情况。


在美丽中国ESG指数涨幅榜上，长盛轴承以59.99%涨幅领先，其次是移远通信，涨幅为42.8%。国星光电、兆易创新涨幅均超30%，深南电路涨幅达29.15%。


对于碳中和100指数而言，统一股份领涨，涨幅达32.36%。杭钢股份、青山纸业、中国石油、安迪苏涨幅均超10%，其中，杭钢股份涨幅为16.59%。


从跌幅上看，美丽中国ESG指数和碳中和100指数上榜成分股跌幅接近，仙琚制药、东方通信、舍得酒业、闻泰科技、保利发展位列美丽中国ESG指数跌幅前五名，跌幅为10%-16%。金圆股份、赣锋锂业、东方钽业、广大特材、乐凯胶片则跌入碳中和100指数跌幅榜，金圆股份跌幅最高，为23.66%。


自2022年8月新京报贝壳财经夏季峰会以来，贝壳财经与中诚信集团联合开发的ESG与双碳系列数据产品于每月定期公布。其中，两只指数均具备较为广泛的行业覆盖度以及较好的市值投资容量，指数走势除了反映相关上市公司的证券表现之外，还侧面反映出我国企业践行ESG理念和对碳中和目标的实施情况，展现出上市公司在推广ESG和推动碳中和过程中发挥的引领示范效应。


美丽中国ESG指数选样范围覆盖全A股，遴选出ESG表现领先且具备低估值、低波动、高盈利、高成长和高分红等特点的上市公司。碳中和100指数在中诚信绿金科技（北京）有限公司碳排放管理评分覆盖的A股证券范围内，从低碳和高碳两个维度，选取出在绿色低碳领域处于领先地位和在高碳领域减排表现突出的代表性上市公司。该指数选择碳排放得分排名前100的股票作为样本，并对高碳和低碳属性证券进行1：2的权重配比。


值得一提的是，碳中和100指数的样本既包括光伏、新能源汽车、锂电等绿色低碳领域龙头股票，也包括煤炭、化工、建筑等高碳领域碳排放得分靠前的股票。


新京报贝壳财经记者 徐雨婷 编辑 王进雨 校对 杨利